补监管短板:商业银行集中度风险迎来统一监管

银监会弥补银行业监管制度短板的各项监管细则正在加速落地。近日,银监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),剑指银行授信的集中度风险,并按照非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户的分类方法,对各类客户分别提出量化的大额风险暴露监管标准。

 

近年来,我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。然而,对集中度风险的监管要求仍散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中。

 

记者注意到,银监会在2017年4月发布的《切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》中提到,弥补银行业监管制度短板工作项目有制定类、推进类、研究类三大类共26项监管制度工作。业内人士表示,此番出台统一、规范的大额风险暴露监管规则,即属于制定类政策之一。

 

管控集中度风险与支持实体并重

 

“监管层在逐步完善银行风险管理。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示,“银监会出台《办法》管控集中度风险是一个制度建设,而不是短期整顿和治理乱象,并不明确指向具体业务,主要是为引导银行支持实体经济。”

 

记者了解到,集中度风险是指银行对于同一业务领域、同一客户或同一产品的风险敞口过大,可能给银行造成巨额损失,甚至威胁到银行信誉、持续经营能力乃至生存的风险。纵观《办法》6章45条,记者发现,《办法》对非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户提出了不同的风险暴露上限要求。

 

对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》中贷款不超过资本10%的要求,同时,规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本的15%。银监会方面表示,根据定量测算结果,国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。

 

对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%,相比此前的集团授信单一集中度,从15%放松到20%。上海法询金融信息服务有限公司董事长孙海波认为,《办法》中“非同业关联客户”的概念包括集团客户和经济依存度客户,比集团客户的概念口径有一定扩展,要求有一定放松。“这也显示了对大型支柱型企业的支持。”有法365首席经济学家李虹含在接受《金融时报》记者采访时表示,集团授信单一集中度主要指母企业及其子企业关联方的授信总额控制,放松集中度上限显示了监管层对于金融业支持实体经济发展的意图。

 

重点关注同业业务风险暴露

 

毫无疑问,《办法》对于银行同业业务风险暴露的管控最为市场所关注。参考巴塞尔协议相关要求,《办法》规定同业客户风险暴露不得超过一级资本的25%,相比《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)所规定的“同业融出单一集中度不超过一级资本的50%”,收紧幅度较大。

 

实际上,自2017年以来,监管层始终没有停止对银行同业业务的“敲打”。2017年3月强监管大幕开启之初,“三违反三套利四不当”等多项监管政策便剑指同业业务。此后,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》也为银行同业业务戴上“紧箍咒”;《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》不仅在其新增的3项监管指标的测算方法中隐含着对同业业务的抑制作用,更是明文提出对同业业务的规范。

 

值得关注的是,《办法》对于其他风险暴露指标的过渡期均截至2018年12月31日,但是对于同业风险暴露的过渡期则放宽到2021年12月31日,并在附件中给出阶段达标要求。华创债券分析师周冠南认为,《办法》对同业风险暴露的特别过渡期安排,恰恰说明目前同业客户集中度高的问题在银行业务运营中普遍存在,特别是对于中小银行来讲,调整压力较大。

 

根据兴业研究团队测算,同业客户授信集中度要求对于大中型银行而言达标难度不大。截至2017年9月末,五大行和股份制商业银行“同业资产/一级资本”和“(同业资产+应收款项类投资)/一级资本”两个指标的范围在14%至700%之间,考虑到上述银行的同业交易对手数量,同时其应收款项类投资还有部分底层风险暴露为非同业(例如信贷类非标),粗略估计上述银行整体而言达标难度不大。

 

而对于中小银行来说,多位受访专家表示,通过发行短期的同业存单来吸纳资金,再把资金投资于长期的同业理财产品,通过期限错配来抬高流动性利差的获利模式将不可持续。

 

“授信总额”概念升级为“风险暴露”概念

 

兴业研究团队认为,《办法》针对银行实质承担信用风险的业务,统一监管表内外、全品种的授信集中度,将过去的“授信总额”概念升级为“风险暴露”概念——“商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露”,具体包括六大类。在这六大类风险暴露中,最值得关注的是资产管理产品或资产证券化产品投资业务要穿透纳入风险集中度管理。并且,《办法》规定,对于无法使用穿透方法的资产管理产品和资产证券化产品,商业银行应设置唯一的、名为“匿名客户”的虚拟交易对手,并将上述产品的风险暴露计入对匿名客户的风险暴露。匿名客户视同非同业单一客户。兴业研究分析师何帆认为,这可能是《办法》中将对中小银行形成最强约束的指标。

 

“对中小银行来说,其通过抵质押ABS或者资管计划再融资以及通过担保再融资的形式,将面临新的挑战。”李虹含对记者表示,中小银行的资金来源与渠道将进一步收窄,市场上各种通过担保、质押、通道形式的融资也料将进一步收窄。

 

值得一提的是,银监会2010年《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》并未明确规定如何监管投资资管产品的授信集中度。银监会在与《办法》同日发布的《商业银行股权管理暂行办法》中重新定义了“授信”的概念。何帆认为,一方面,新的授信概念明确与《办法》中的风险暴露概念保持一致,包括了投资特定目的载体;另一方面,也强调了并非商业银行的全部资管业务投资都应当纳入授信集中度管理,而仅包括按照实质重于形式的原则,由商业银行发行的理财实质承担信用风险的特定情况。


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